Lo que no sobrevivió
Cada técnica se programó exactamente como la describe su fuente original, se probó sobre décadas de datos y se sometió a corrección estadística por la cantidad de intentos realizados. Ninguna de estas quedó en pie.
- ✕RSI sobrecompra / sobreventa
- ✕Cruce de MACD
- ✕Patrones de velas (martillo, harami)
- ✕Hombro-cabeza-hombro
- ✕ADX / DMI como filtro de tendencia
- ✕Estocástico doble
- ✕Bandas y envolventes de medias móviles
- ✕Ruptura de canal (Donchian / tortugas)
- ✕Pares estadísticos
- ✕Estacionalidades de calendario menores
Esta lista es, casi exactamente, el catálogo que vende cualquier grupo de señales. No decimos que sea imposible operar con ellas. Decimos que cuando las probamos con honestidad estadística, el resultado fue indistinguible del azar.
El resultado que menos nos conviene
En oro, divisas y cripto: ninguna sobrevivió
Este es el mercado que operamos, así que es el hallazgo que más nos obliga. Probamos las veinte estrategias de manual sobre el oro, los pares de divisas principales y las diez criptomonedas más líquidas — en gráfico diario y también en intradía, hasta velas de quince minutos.
Ninguna sobrevivió a la corrección estadística. Las dos únicas que sí resistieron toda la prueba funcionan sobre acciones estadounidenses en gráfico diario, y su ventaja es de riesgo controlado — no de rendimiento superior al mercado.
No publicamos esto porque nos convenga. Lo publicamos porque es lo que encontramos, y porque un grupo que solo publica lo que le salió bien no le está mostrando su investigación: le está mostrando su marketing.
Cómo lo probamos
Casi cualquier estrategia parece rentable si se la prueba mal. Estas son las defensas que usamos, y son la parte más importante de todo el trabajo.
Ventana móvil
Cada parámetro se elige usando únicamente datos anteriores al periodo evaluado. Nunca se optimiza sobre el mismo tramo que después se mide.
Reglas congeladas de antemano
Los criterios de selección se escribieron y se sellaron con firma criptográfica antes de ver un solo resultado.
Corrección por intentos
Con suficientes pruebas, algo siempre parece brillante por pura suerte. Cada resultado se penaliza según cuántas variantes se probaron.
Datos sellados
Dos años de mercado que ningún programa ni ninguna persona tocó durante toda la investigación, abiertos una sola vez al final.
Verificación adversarial
Revisores independientes cuyo trabajo era refutar cada hallazgo. Varios errores propios se encontraron así, y quedaron documentados.
Reproducibilidad
Cada prueba vuelve a ejecutarse y produce exactamente el mismo resultado, verificado sobre una muestra de más de trece mil pruebas.
Qué puede hacer usted con esto
La utilidad de esta investigación no es que le vendamos algo. Es que ahora tiene preguntas concretas para hacerle a cualquiera que le ofrezca una estrategia — incluidos nosotros.
- ¿Sobre cuántos datos se probó? Un buen resultado sobre unos meses no significa nada. Aquí se usaron hasta veintitrés años por instrumento.
- ¿Corrigieron por la cantidad de intentos? Si probaron cien variantes y le muestran la mejor, le están mostrando suerte, no ventaja.
- ¿Hay datos que nunca tocaron? Sin una porción sellada de antemano, no existe forma de saber si el resultado se ajustó al pasado.
- ¿Publican también lo que falló? Esta página existe para eso. Un historial donde todo funciona es la señal de alarma más antigua del oficio.
Si esto le resultó útil, la guía para detectar grupos de señales falsos desarrolla las mismas ideas desde el lado del consumidor.
